KLab AI 自動交易系統回測 錄得 +857.6% 投資報酬率
KLab 株式會社宣布，開發中的 AI 金融自動交易系統在針對比特幣的四年回測中達成 +857.6% 的投資報酬率。在抑制下跌風險的同時，成果大幅超越市場基準，未來將目標轉向實機操作與全球化發展。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月27日 00:30
- 🔍 收集: 2026年5月26日 16:01
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月26日 16:50（收集後48分鐘）
KLab 株式會社（總部：東京都港區；代表取締役社長：真田哲彌；以下簡稱「KLab」）於 2026 年 2 月 9 日公佈了正在開發中、利用 AI 進行金融商品自動交易系統的回測結果。
本次驗證對象為旨在掌握中長期趨勢並持有部位的「長期持有型 AI 模型」。在 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的四年間，以比特幣作為目標資產進行的回測中，錄得了 +857.60% 的投資報酬率。相較於同期間比特幣價格 +87.8% 的漲幅，這相當於約 9.8 倍的績效表現。
在風險控管方面也取得了良好成果。最大回撤（Drawdown）僅為 -21.89%，相較於單純持有比特幣時的 -67.6% 最大回撤，風險成功抑制到了約三分之一。此模型設計為 1 倍槓桿且僅限做多（Long-only），因此也可用於現貨交易。
關於未來展望，KLab 將整合先前公佈的短期交易型模型與本次的長期持有型模型，致力於構建兼具收益性與穩定性的系統。在計畫儘早轉向使用自有資金進行實機操作的同時，也正研議擴展至外匯、股價指數等其他資產，並配合各國法規進行全球化商業佈局。
KLab 將 AI 定位為重點發展事業，正推進包含 GPU 雲端事業、AI 創意製作等多元化的 AI 相關業務，未來也將持續發布有關本 AI 系統進展的資訊。
本次驗證對象為旨在掌握中長期趨勢並持有部位的「長期持有型 AI 模型」。在 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的四年間，以比特幣作為目標資產進行的回測中，錄得了 +857.60% 的投資報酬率。相較於同期間比特幣價格 +87.8% 的漲幅，這相當於約 9.8 倍的績效表現。
在風險控管方面也取得了良好成果。最大回撤（Drawdown）僅為 -21.89%，相較於單純持有比特幣時的 -67.6% 最大回撤，風險成功抑制到了約三分之一。此模型設計為 1 倍槓桿且僅限做多（Long-only），因此也可用於現貨交易。
關於未來展望，KLab 將整合先前公佈的短期交易型模型與本次的長期持有型模型，致力於構建兼具收益性與穩定性的系統。在計畫儘早轉向使用自有資金進行實機操作的同時，也正研議擴展至外匯、股價指數等其他資產，並配合各國法規進行全球化商業佈局。
KLab 將 AI 定位為重點發展事業，正推進包含 GPU 雲端事業、AI 創意製作等多元化的 AI 相關業務，未來也將持續發布有關本 AI 系統進展的資訊。
常見問題
KLabのAI自動取引システムのバックテスト結果はどうでしたか？
4年間の検証期間で投資回収率+857.6%を記録しました。これはビットコインの上昇率（+87.8%）に対して約9.8倍のパフォーマンスです。
リスク管理の面での成果は？
最大下落率（ドローダウン）は-21.89%に抑えられました。同期間のビットコインの最大下落率-67.6%と比較して、リスクを約1/3に抑制しています。
今回のバックテストの条件は？
対象資産はビットコイン、初期投資10万ドル、レバレッジ1倍、買いのみ（ロング）の条件で、2022年1月1日〜2025年12月31日の4年間実施されました。
今後の事業展開の予定は？
短期・長期モデルを統合した実運用への移行に加え、為替や株価指数など他の金融商品への展開、グローバルな事業化を計画しています。
KLabは他にどのようなAI事業を行っていますか？
GPU AI クラウド事業、AIクリエイター登録制度、AIクリエイティブ制作、AI VTuberプロダクション、AI音楽レーベルなど、多角的なAI関連事業を推進しています。