金・不動産・米国債券を増やし、株式リスクを抑制
SBIグループの株式会社FOLIOは、2026年5月29日、AI投資「ROBOPRO®」の投資配分を変更しました。AIの予測に基づき、株式比率を約51%から約29%へ大幅に引き下げ、不動産比率を約33%へ引き上げました。金や米国債券の比率も高め、リスク分散を強化したポートフォリオへ移行しています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月2日 03:00
- 🔍 収集: 2026年6月1日 18:20
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月1日 18:22（収集から1分後）
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文）は、2026年5月29日、AI投資「ROBOPRO®」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。今回の投資配分の変更では、配分の高い順に不動産、金、米国株式、米国債券の4資産を中心とし、先進国株式のほか新興国債券、ハイイールド債券、新興国株式の3資産を僅かずつ保有する8資産構成となりました。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、不動産、米国債券、米国株式の見通しが相対的に高位であった一方で、その他の株式資産やハイイールド債券の見通しは低位な結果となりました。そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式資産を約51％から約29％に減らし、不動産の比率を約19%から約33％に増やすことで、比較的リスクの高い資産の配分を伝統的資産である株式から非伝統的資産である不動産にシフトしました。また、米国債券と金の比率を増やし、リスク分散に配慮する投資配分となりました。
よくある質問
ROBOPROの今回のリバランスの主な変更点は？
株式資産の比率を約51%から約29%に減らし、不動産比率を約19%から約33%に増やすなど、伝統的資産から非伝統的資産へのシフトを行いました。
なぜ株式の比率を下げたのですか？
米長期金利の上昇による株式利回りの魅力低下や、海外要因による投資妙味の後退をAIが予測したためです。
不動産の比率を増やした理由は？
米・イランの和平交渉進展による金融市場の安定化などから、不動産の見通しが改善したとAIが判断したためです。
ROBOPROのAIはどのように市場を予測していますか？
40種類以上の先行指標データと約1,000種の特徴量を組み合わせ、金融工学理論に基づき多角的に分析しています。
ROBOPROの技術は他社でも使われていますか？
はい、SBI証券の「SBIラップ」や愛媛銀行、足利銀行の投資一任サービスなど、複数の金融機関で活用されています。